日経225先物システム
日経225先物のシステム売買の研究・開発を行っています。

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管理人さん
地道に・・
by 管理人さん

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2月1日売買指示

売買指示

モデル6H21
 買い
 損切り   -90円
 利益確定 +160円

 02月損益         ±0円
 02月ドローダウン     -0円
 02月最大ドローダウン   -0円

モデル6H21損益
 2011年01月損益       -220円
モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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2011年 1月結果

各モデル毎の成績

モデル6H21
 2011年 1月
    損益       -220円
    ドローダウン   -230円
    最大ドローダウン -230円
    売買回数       19回
    勝率      47.37%
モデル6H11
 2010年12月
    損益       -700円
    ドローダウン   -700円
    最大ドローダウン -700円
    売買回数       21回
    勝率      19.05%
 2010年11月
    損益       -110円
    ドローダウン   -200円
    最大ドローダウン -320円
    売買回数       19回
    勝率      36.84%
 2010年10月
    損益       +530円
    ドローダウン    -50円
    最大ドローダウン -180円
    売買回数       19回
    勝率      52.63%
 2010年 9月
    損益       +200円
    ドローダウン     -0円
    最大ドローダウン -220円
    売買回数       20回
    勝率      50.00%
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1月31日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10330円以上なら買い
 寄り付きが10320円以下なら売り
 損切り   -80円
 利益確定 +160円

 01月損益       -210円
 01月ドローダウン   -220円
 01月最大ドローダウン -220円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月28日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10500円以上なら売り
 寄り付きが10410円以上10490円以下なら買い
 寄り付きが10400円以下なら売り
 損切り  -100円
 利益確定 +190円

 01月損益       -110円
 01月ドローダウン   -120円
 01月最大ドローダウン -150円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。


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1月27日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10390円以上なら買い
 寄り付きが10380円以下なら売り
 損切り  -100円
 利益確定 +190円

 01月損益       -130円
 01月ドローダウン   -140円
 01月最大ドローダウン -150円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。


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1月26日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10350円以上なら買い
 寄り付きが10340円以下なら売り
 損切り  -100円
 利益確定 +190円

 01月損益       -140円
 01月ドローダウン   -150円
 01月最大ドローダウン -150円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月25日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10360円以上なら売り
 寄り付きが10350円以下なら買い
 損切り  -100円
 利益確定 +180円

 01月損益        -40円
 01月ドローダウン    -50円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。


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1月24日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10490円以上なら売り
 寄り付きが10480円以下なら買い
 損切り  -100円
 利益確定 +190円

 01月損益        -60円
 01月ドローダウン    -70円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月21日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10530円以上なら買い
 寄り付きが10520円以下なら売り
 損切り   -70円
 利益確定 +140円

 01月損益        +10円
 01月ドローダウン     -0円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月20日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10530円以上なら買い
 寄り付きが10520円以下なら売り
 損切り   -70円
 利益確定 +130円

 01月損益        -50円
 01月ドローダウン    -60円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月19日売買指示

売買指示

モデル6H21
 買い
 損切り   -70円
 利益確定 +140円

 01月損益        -60円
 01月ドローダウン    -70円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月18日売買指示

売買指示

モデル6H21
 売り
 損切り   -70円
 利益確定 +130円

 01月損益        +10円
 01月ドローダウン     -0円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月17日売買指示

売買指示

モデル6H21
 売り
 損切り   -60円
 利益確定 +120円

 01月損益        +40円
 01月ドローダウン    -50円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。


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1月14日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10630円以上なら売り
 寄り付きが10620円以下なら買い
 損切り   -50円
 利益確定 +100円

 01月損益        +10円
 01月ドローダウン     -0円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月13日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10590円以上なら売り
 寄り付きが10580円以下なら買い
 損切り   -50円
 利益確定 +100円

 01月損益        -30円
 01月ドローダウン    -30円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月12日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10550円以上なら売り
 寄り付きが10540円以下なら買い
 損切り   -50円
 利益確定 +110円

 01月損益        -70円
 01月ドローダウン    -70円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月11日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10570円以上なら売り
 寄り付きが10560円以下なら買い
 損切り   -60円
 利益確定 +120円

 01月損益       -100円
 01月ドローダウン   -100円
 01月最大ドローダウン -100円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。


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1月7日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10550円以上なら買い
 寄り付きが10500円以上10540円以下なら売り
 寄り付きが10490円以下なら買い
 損切り   -70円
 利益確定 +130円

 01月損益        -60円
 01月ドローダウン    -60円
 01月最大ドローダウン  -60円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月6日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10430円以上なら売り
 寄り付きが10420円以下なら買い
 損切り   -70円
 利益確定 +130円

 01月損益        -60円
 01月ドローダウン    -60円
 01月最大ドローダウン  -60円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月5日売買指示

売買指示

モデル6H21
 寄り付きが10430円以上なら売り
 寄り付きが10330円以上10420円以下なら買い
 寄り付きが10320円以下なら売り
 損切り   -70円
 利益確定 +140円

 01月損益        -60円
 01月ドローダウン    -60円
 01月最大ドローダウン  -60円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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1月4日売買指示

売買指示

モデル6H21
 売り
 損切り   -60円
 利益確定 +120円

 01月損益         ±0円
 01月ドローダウン     -0円
 01月最大ドローダウン   -0円

モデル6H11損益
 2010年12月損益       -700円
 2010年11月損益       -110円
 2010年10月損益       +530円
 2010年09月損益       +200円

寄付で売り買い、損きりポイントに達した時点で損きり、利益確定ポイントに達した時点で利益確定、損きりポイントにも利益確定ポイントにも達しない場合は大引けで決済します。

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売買モデル6H21

モデル6H21

3日移動平均線、及び資金の流れ(売買代金)に加え、一日の値幅に着目しています。利益確定・損切りの条件は、直近の数日の値幅から設定します。売りと買い、それぞれにルールが存在します。

売買の指示はほぼ毎日出ます。1日10円程度の儲けです。

2001年1月4日から2010年12月30日間でのバックテスト

  合計 買いのみ 売りのみ
期間損益 + 32,490円 + 11,880円 + 20,610円
売買回数 2,454回 1,183回 1,271回
勝率 52.36% 50.72% 53.89%
PF(損益率) 1.33 1.25 1.40
平均損益 + 13円 + 10円 + 16円
最大ドローダウン 1,860円 1,820円 1,240円

月毎の損益

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
2001年 + 260 + 1,780 + 170 + 1,670 + 540 - 70 + 1,620 + 210 + 570 + 140 + 110 + 140 + 7,140
2002年 + 590 + 840 + 300 + 550 - 200 + 370 + 270 - 320 - 230 + 500 - 240 - 210 + 2,220
2003年 + 510 + 410 - 270 - 30 + 550 + 230 - 270 - 350 + 1,170 + 940 - 490 - 180 + 2,220
2004年 + 500 + 640 + 160 + 360 - 300 + 520 + 380 + 650 + 140 + 240 + 230 + 30 + 3,550
2005年 + 410 - 230 + 210 - 200 - 190 + 290 - 20 - 180 + 410 + 350 + 580 + 1,260 + 2,690
2006年 - 280 + 1,340 + 900 + 530 + 930 - 390 + 50 - 300 + 220 + 380 + 850 + 500 + 4,730
2007年 + 670 - 760 + 710 - 460 - 530 + 580 + 110 - 830 + 1,040 + 660 + 400 + 490 + 2,080
2008年 + 1,190 + 980 - 1,070 - 630 + 500 + 390 + 470 + 1,040 + 590 - 80 + 1,260 + 190 + 4,830
2009年 + 150 + 170 + 660 + 830 - 660 - 50 - 490 - 600 + 380 + 370 - 240 - 10 + 510
2010年 + 120 + 530 + 100 + 140 - 50 - 40 + 110 + 810 + 140 + 360 + 630 - 330 + 2,520
合計                         + 32,490

年毎の集計

  損益 売買回数 勝率 PF(損益率) 平均損益 最大ドローダウン
2001年 + 7,140円 246回 57.32% 1.58 + 29円 1,060円
2002年 + 2,220円 246回 50.00% 1.20 + 9円 1,330円
2003年 + 2,220円 245回 54.29% 1.24 + 9円 1,150円
2004年 + 3,550円 246回 55.28% 1.49 + 14円 1,040円
2005年 + 2,690円 245回 51.43% 1.39 + 11円 640円
2006年 + 4,730円 248回 52.82% 1.42 + 19円 1,330円
2007年 + 2,080円 245回 49.39% 1.18 + 8円 1,350円
2008年 + 4,830円 245回 53.06% 1.34 + 20円 1,860円
2009年 + 510円 243回 51.44% 1.06 + 2円 1,800円
2010年 + 2,520円 245回 48.57% 1.42 + 10円 1,260円
合計 + 32,490円 2454回        
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